Archiv der Kategorie: Modellportfolio

English RI Research: Picture shows US and UK flags

English RI research: >25 new sustainability and responsible investment studies

English RI research topics: China, CO2 capture, climate policy, women, central banks and tools, soy, SFDR, AI, factor investing and herding, venture capital and impact, green bonds, real estate, active funds and ETFs, model portfolios and robo advisors etc.

After more than seven years and 250 blog contributions, I plan to (mostly) publish in English. The reason: I wish that the sustainability and responsible investing research evidence which I collect here is read by as many clever people and especially multiplicators as possible. Please help me in further distributing the research.

Advert: Check my article 9 SFDR fund FutureVest Equity Sustainable Development Goals. It focusses on social SDGs and midcaps and uses a best-in-universe approach as well as separate E, S and G minimum ratings.

Continue on page 2 (# indicates the number of SSRN downloads on April 9):

Eine Ente, die sich im Wasser schüttelt als Bild zur Performance der Soehnholz ESG Portfolios im ersten Quartal 2022

Q1-2022 Performance: Relativ gute konsequent nachhaltige und passive Portfolios

Q1-2022 Performance: Das Alternatives ETF-Portfolio (+2,9%) hat knapp vor dem Global Equities ESG Portfolio (+2,1%) die beste Quartalsrendite erreicht. Mit -15,5% liegt das Deutsche Aktien ESG Portfolio am schlechtesten. Im Wettbewerbsvergleich performen die meisten Soehnholz ESG Portfolios relativ gut.

Werbemitteilung: Kennen Sie meinen Artikel 9 Fonds FutureVest Equity Sustainable Development Goals: Fokus auf soziale SDGs und Midcaps, Best-in-Universe Ansatz, getrennte E, S und G Mindestratings.

Auf Seite 2 folgt die Übersicht der Erstquartalsrenditen für die 15 nachhaltigen und zwei traditionellen Portfolios von Soehnholz ESG sowie für meinen Fonds.

Ein Faultier nimmt Geld aus einem Behälter. Das steht für ESG Bonus Math für Manager.

Mein Artikel 9 Fonds: Noch nachhaltigere Regeln

Mein Artikel 9 Fonds FutureVest Equity Sustainable Development Goals R ist am 16. August 2021 gestartet (vgl. futurevest.fund) und hat sich seitdem gut entwickelt. Zum Jahresbeginn 2022 habe ich die Nachhaltigkeitsregeln noch strenger gefasst, vor allem die Ausschlüsse. Damit unterscheidet sich der Fonds noch stärker von anderen Angeboten am Markt.

Auf Seite 2 geht es weiter:

Das Faultierlogo der Soehnholz ESG GmbH steht für regelbasierte Geldanlageportfolios

Neues SDG Sozialportfolio und noch strengere ESG Anforderungen

SDG Sozialportfolio: Wir prüfen jedes Jahr unser Portfolioangebot und unsere Aktien- und ETF-Selektionsregeln. Dieses Jahr konnten wir unsere Nachhaltigkeitsanforderungen – auch für unseren Fonds – weiter erhöhen. Die neuen Portfolios stehen bereits online (www.soehnholzesg.com) und die Dokumentation dazu (Das-Soehnholz-ESG-und-SDG-Portfoliobuch.pdf (soehnholzesg.com)) wird in Kürze aktualisiert.

Werbemitteilung: Kennen Sie unseren Artikel 9 Best-in-Universe ESG Fonds FutureVest Equity Sustainable Development Goals?

Auf Seite 2 folgen die Details der Änderungen für 2022 (Für Einsteiger: ESG steht für Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien und SDG für die Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen):

Das Bild von Mary Berg zeigt das Celler Land bei Sturm

ETF-Kritik und neues Nachhaltigkeitsresearch

ETF-Kritik: ca. 20x neues Research zu: Unilever, grüne Innovationen, Transparenz, grüne Juristen, ESG-Regulierung, ESG-Renditen, Sündeninvestments, grüne Anleihen, Stimmrechtsausübungen, Anlegerverhalten, kleine Fonds, ETF-Modellportfolios, Custom Indexing, Komplexität, Immobilien, 1/N, Mikrofinanz, grüne VCs

Zunächst einmal wünsche ich allen Lesern ein sehr gutes Jahr 2022!

Werbemitteilung: Haben Sie schon meinen neuen Artikel 9 ESG Fonds FutureVest Equity Sustainable Development Goals gesehen?

Weiter geht es auf Seite 2 (# gibt die Zahl der SSRN Research-Downloads am 5. Januar an):

Passive Allokationen

Soehnholz ESG 2021: Passive Allokationsportfolios und Deutsche ESG Aktien besonders gut

Soehnholz ESG 2021: 2021 hat das aus über dreitausend Aktien bestehende Alternatives ETF Portfolio mit +35,8% die beste Rendite erreicht. Mit +32,1% hat das Global Equities ESG S Portfolio mit seinen nur 5 Aktien ebenfalls sehr gut performt. Im Wettbewerbsvergleich entwickelten sich die passiven Allokationsportfolios und das Deutsche Aktien ESG Portfolio sehr gut.

Hier ist die Grobanalyse der 2021er Renditen für die 15 nachhaltigen und zwei traditionellen Portfolios von Soehnholz ESG, die auf www.soehnholzesg.com online stehen:

Werbemitteilung: Kennen Sie meinen konsequent nachhaltigen Fonds FutureVest Equity Sustainable Development Goals?

Weiter auf Seite 2:

Schlechte Umweltnews

Schlechte Umweltnews, anderes ESG-Research und Neues in eigener Sache

Schlechte Umweltnews: Viel neues Research zu Fossilfuelinvestments, Plastikwachstum, CO2-Kompensationsfiktion, Ungleichheit, Klimagovernance, Green Bonds, ESG-Renditerisiken, SFDR, Benchmarkingprobleme, Immobilienrisiken, Private Equity Risiken, Modellportfoliokritik und neue Kommentare von mir

Werbemitteilung: Haben Sie schon meinen neuen Fonds FutureVest Equity Sustainable Development Goals ISIN DE000A2P37T6 und WKN A2P37T gesehen (vgl. auch Nachhaltigster Aktienfonds? – Verantwortungsvolle (ESG) Geldanlage (prof-soehnholz.com)?

Weiter auf Seite 2 (# gibt die Zahl der Research-Downloads am 30. Oktober an):

Soehnholz ESG

ESG & SDG Q2: Einige der 15 nachhaltigen Portfolios mit besonders guter Performance

ESG & SDG: Im zweiten Quartal hat das Globale Aktien ESG S Portfolio mit den nur 5 nachhaltigsten Aktien mit +9,1% wiederum am besten abgeschnitten. Aber auch das aus den 30 fast nur nach Nachhaltigkeitskriterien selektierten Aktien bestehende Deutsche Aktien ESG Portfolio hat mit +7,0% sehr gut performt. Von den ETF-Portfolios waren das Alternatives (+9,1%) und das ESG ETF-Portfolio ex Bonds (+7,0) besonders gut.

Hier ist die Grobanalyse der Renditen des zweiten Quartals 2021 für die 15 nachhaltigen und zwei traditionellen Portfolios von Soehnholz ESG, die auf www.soehnholzesg.com online stehen (weiter auf Seite 2):

Das Faultierlogo der Soehnholz ESG GmbH steht für regelbasierte Geldanlageportfolios

Drittes SDG ETF-Portfolio: Konform mit Art. 9 SFDR

Drittes SDG ETF-Portfolio: Ende 2017 habe ich ein direktes Aktienportfolio gestartet, das im Einklang mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (SDG) stehen soll (vgl. ESG SDG: Sehr konsequente Aktienportfolios – Verantwortungsvolle (ESG) Geldanlage (prof-soehnholz.com). Mein erstes Konzept für ein ETF-basiertes Portfolio für „Weltverbesserer“ bzw. Impact habe ich Anfang 2018 entwickelt (vgl. SDG ETF-Portfolio: Innovativer Megatrendansatz mit guter Performance – Verantwortungsvolle (ESG) Geldanlage (prof-soehnholz.com). Aufgrund mangelnder Nachfrage wurde das Portfolio aber erst Ende 2019 online gestellt. Mit +18% in 2020 und 10% seit Jahresanfang hat es besonders gut performt (vgl. www.soehnholzesg.com).

Ende 2020 wurde zusätzlich eine Variante mit Trendfolge entwickelt. Seit Kurzem hat einer meiner Kunden mein drittes SDG ETF-Portfolio im Angebot. Mit 7 statt 16 ETFs ist es weniger diversifiziert als die anderen beiden SDG ETF-Portfolios. Der Grund ist, dass nur ETFs genutzt werden, die von ihren Anbietern nach Artikel 9 der Offenlegungsverordnung klassifiziert werden, also sogenannte Impactfonds. Ich kenne keine vergleichbaren Angebote. Hier ist das Konzept (weiter auf Seite 2):

Logo und Claim der Diversifikator GmbH

Q1 ESG: Pure globale Aktien ESG Portfolios mit besonders guter Performance

Q1 ESG: Im ersten Quartal haben das Globale Aktien ESG S Portfolio mit den nur 5 nachhaltigsten Aktien mit +19,3%, das aus den 30 fast nur nach Nachhaltigkeitskriterien selektierten Aktien bestehende Globale Aktien ESG Portfolio mit +11,5% und das Alternatives EFF Portfolio mit +13,7% am besten abgeschnitten. Zum Vergleich: Ein traditioneller globaler Aktien ETF hätte 9,4% Rendite erreicht.

Hier ist die Grobanalyse der Renditen des ersten Quartals 2021 für die 15 nachhaltigen und zwei traditionellen Portfolios von Diversifikator, die auf  www.diversifikator.com online stehen (weiter auf Seite 2):